ブログパーツ 30歳代からの資産運用~人生設計と資産形成ブログ ver40s  FXランド円でトラリピ検証する(戦略、設定、大損する危険性)
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    FXランド円でトラリピ検証する(戦略、設定、大損する危険性)


    外貨投資については、外国債券、外貨MMFそしてFXの3種に投資しています。
    FXは投資ではなく投機という見方もあって、それはその通りだと思っています。
    FXへのウエイトは下げていく方針ではありますが、それなりに時間がかかることでもありますので、多少の運用はしていきたいと思っています。

    「FXは投機だからダメだ」とか「レバレッジをかける投資は危険だ」とかということで、避けて通るというのはある意味正しい選択だと思います。
    娘たちが自分で投資を始めるのはそれほど遠い未来ではないので、FXトラリピについても自分なりに数年くらいやってみて、どんなものなのか、どういう利点があるのか、どういう危険性があるのかを身をもって体験して検証しておくことで、娘たちの役にたててばと思っています。

    ちなみに、私はFXは投機だからダメだという考え方は持っておらず、それなりに付き合っていければいいなと思っている反面、レバレッジをかけるということの危険性、特に「資金効率」という言葉にいかにおどらされないかということを自分で考え体験していきたいと思っています。
    つまるところ、「欲望との付き合い方」ということになります。

    FXについてはどちらかと言えば痛い思いをしている方なので、特にFXなりトラリピなりを推奨するつもりは毛頭ありません。





    <FXトラリピを始めた経緯>


    2012年秋から2013年春にかけてのアベノミクス相場による円安を受けて、過去に買い進んだFXのロングポジションの決済を進めました。
    長らく含み損を抱えていたポジションが含み益を得たことでポジションを減らすことにしたんです。
    お恥ずかしい話ながらいわゆる「やれやれ売り」ということです。

    ランド円については、まだ高値のロングポジションが残っていますが、11.2円までの決済が出来たため、ポジションが随分と軽くなり、一部は新興国外国株式にシフトしました。
    2012年11月から試験的に試していたトラリピ(トラップリピートイフダン)を、2013年6月から自分なりにこれだと思う設定して始めてみました。

    市場を見ながら自分の判断で買い下がるのではなく、当初の戦略(設定)に従い買い下がって決済するという方式の方が、いちいち市場をチェックする必要がなく、毎日のメールチェックのついでに約定メールを見るだけで、投資にかける時間が少なくて済むというのがいいなと思います。
    ランド円は、1000通貨で1万円程度なので気軽にやれます。

    私は市場の動きを読むことはできませんが、株にせよ為替にせよ周期的に大なり小なりの上げ下げをするというのは確かだと思います。
    トラリピはその上げ下げ=振幅をターゲットに仕掛けを行うということで、例えば9.65円で買って9.85円で売るという注文(イフダン注文)という罠(トラップ)をしかけて、繰り返す(リピート)ので「トラップリピートイフダン(トラリピ)」ということです。

    ターゲットは「振幅」であり、「長期的上昇」ねらいとは全く違った戦略です。
    一見よさげな戦略ではありますが、試行錯誤していく中で、長期投資と比較して別に有利であるというわけではありませんし、危険な部分もあることが分かってきました。




    <トラリピの危険な要素>


    罠を仕掛ける範囲をどうするかが、トラリピの大きな戦略の1つになります。
    ランド円の10年チャートを見て、どの範囲で仕掛けるかを考えてみました。

    ランド円チャート10年

    おはずかしい話ですが、未だにランド円16円台のロングポジションが残っています。
    そうした円安圏でポジションを取ると、レンジが下振れした場合は完全に取り残されて、強烈な含み損を抱え込んでしまいます。
    リーマンショックでランド円は7円台まで下がったわけですが、その後12円台まで回復した時期もありました。
    現在は、9円~12円あたりのボックス圏に入っていますが、10年チャートを見る中では決して高値レンジではないので、この範囲の仕掛けはいずれ決済できる見込みがあると考えてみます。

    逆に、ランド円12円以上の仕掛けは、含み損を大量に抱え長期間取り残されることにつながりやすいです。
    16円台の仕掛けになると、もはや永遠に含み損かもしれませんよね。

    トラリピは細かく利益を重ねるという意味で気持ちのいい戦略ではありますが、レンジが下振れすると大量のポジションと含み損を抱え込む危険もはらんでいます。
    ポジションを大量に増やすことが必ずしも悪いというわけではありませんが、レバレッジがかかり過ぎて資金不足になったり、リスク許容度オーバーで下値を追い掛けられないという痛すぎる戦略ミスも生じやすくなります。

    このように「トラリピは大量に含み損を抱え込まざるを得ない戦略」でもあるのです。





    <仕掛けの設定を考える>


    ■設定レンジ ランド円8.00~12.00円(買いトラリピ)

    ランド円の10年チャートから、ランド円が12円以上の仕掛けはさけようと考えました。
    振幅を狙うためすべてのレンジで仕掛ける方が、リピート回数は増えて儲けを重ねる可能性が高まるかもしれませんが、そのためには多くの資金が必要になりますし、「トラリピは大量に含み損を抱え込まざるを得ない戦略」であるため、含み損も膨大になります。

    12円以上のレンジになれば、トラリピを中止します。
    でも、ここが欲望との戦いの肝で、もうちょっとという気持ちに勝てるかどうかは心配です。
    下限はとりあえず8円に決めました。
    8円未満については、全く別の視点で円高という投機チャンスとして、トラリピ資金の1けた上くらいの新規資金を投入する好機到来といえましょう。

    ■取引通貨量:1,000通貨

    最少取引単位で仕掛けの本数を増やします。

    ■仕掛け幅:0.05円毎

    仕掛けの幅は細かいほどリピート回数が増えますが、資金もたくさん必要になります。
    試験的にやっていた時は0.025円毎にしていて、メールがたくさん来すぎて、正直うざくなってしまったので、0.05円毎にしました。

    ■利益確定幅:200円

    2012年11月から2013年5月までは、100円幅と150円幅を併用していました。
    利益確定幅を細かくすれば細かい幅をとらえてリピートの回数は増えますが、そこそこの幅でも利幅が少なくなりますので、一長一短があります。
    バックテストを行って、一番効率のよい利幅を探るのが合理的考えというものですが、手動トラリピなので利益確定すると再度イフダン注文を入れなければならず、正直面倒なので200円にしました。
    2%程度の変動で1リピートという設定です。


    この表は、FXトラリピの設計図のようなものです。
    これを作成しておくことで、為替レートがいくらになればどれだけのポジション量になるかその時のだいたいのレバレッジや含み損が想定できます。

        ランド円トラリピ設定-1
        ランド円トラリピ設定-2


    ■最大ポジション量:61,000通貨
    ■最大含み損額:91,500円

    ランド円8円の買い注文まで既に出してあります。
    仮にこれが約定すれば、総ポジションは61,000通貨になり、そのいずれもが含み損を抱え、その合計額が91,500円になります。
    上記の設定を行えば、これは事前に把握できます。





    <FXトラリピのレバレッジ管理>


    ■設定下限におけるレバレッジ:3倍
    ■当初証拠金額:160,000円

    設定下限値であるランド円8円の時点のレバレッジを3倍と設定すれば、必要証拠金は逆算でき160,000円が必要となります。

    レバレッジを高めれば資金効率はあがりますが、ロスカットの危険性が高まります。
    どのくらいのレバレッジなら安全かという議論はありますが、過去に実際にあったランド円の瞬間的大暴落のようなことがあると思えば、どんなレバレッジでも安心はできません。

    例えばレバレッジ3倍を基準と決めたとして、それはどの時点でのことを指しているのかで状況が全然異なります。
    最初にポジションを取った時にレバレッジ3倍に設定しても、どんどん円高になれば加速度的にレバレッジが高くなっていきます。
    1日後にはレバレッジ4倍、1週間後にはレバレッジ6倍になって、あわてて証拠金を追加するはめになるかもしれません。

    「レバレッジを管理する」といっても、一言では語れません。
    資金効率の追及、言い換えれば効率の良いレバレッジの追及を捨て、ある程度で良しです。





    <スワップ分はおまけ>


    現在、FXトラリピ(買い)では、円が低金利状態にあるため、ほとんどのクロス円でプラスのスワップになっています。
    スワップは、プラス要素といえそうですが、あくまでおまけです。
    FXトラリピ(買い)では、振幅を狙う戦略であり、スワップを獲得することが主眼ではありません。

    ランド円は他のクロス円に比べ多めのスワップが付きますが、ランドが円に比べて金利が高いためその金利差から取引会社の取り分を引いた分相当がスワップとしてもらえます。
    一般には金利が高い通貨は将来的には下落すると言われており、現時点でその分を埋め合わせるのがスワップである以上、スワップが多いから有利な通貨であるというわけではありません。
    結局のところ、ランド円はもらえるスワップに見合うだけ円高になると予測されているといえます。

    ただFXトラリピは、そのような長期を見ているのではなく、短期の振動を狙っているのであって、スワップがプラスであることは心理的には安心感を持てるので、ランド円は取り組みやすいと感じます。
    それが例え、錯覚の安心感であったとしても。





    <損切はしない>


    FXトラリピをやる上で大切なことは「損切しない」ことだと考えています。

    FXトラリピで設定範囲を下振れしたので損切し仕掛け直すという戦略の方もおられるようですが、そもそも含み損を抱える戦略であるので、損切せず決済までとにかく待つという方が合っていると思います。
    損切りしなければいけないような円安水準でしかけるのを避ける戦略である以上、損切りはそもそも想定していません。

    スワップはおまけではありますが、とりあえず見た目には証拠金が増えていく要素でありますので、それを楽しみに含み損ととことんおつきあいすることにします。
     
     
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