ブログパーツ 30歳代からの資産運用~人生設計と資産形成ブログ ver40s  ■FXトラリピ
ラミシール

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  • ランド円でFXトラリピ運用成績検証~2014年は2年目に挑戦中

     
    2012年11月からランド円でトラリピ(買い)を自分なりの設定で運用をはじめています。
    2013年と同じ設定で臨みます。
    私のトラリピの設定の考え方については、下記エントリーを読んでください。

    (関係するエントリー)FXランド円でトラリピ検証する(戦略、設定、大損する危険性)

    【FX手動トラリピ ランド円仕掛けの設定】
    ・設定レンジ ランド円8.00~11.00円(買いトラリピ)
    ・取引通貨量:1,000通貨
    ・仕掛け幅:0.05円毎
    ・利益確定幅:200円
    ・最大ポジション量:61,000
    ・最大含み損額:91,500円
    ・設定下限(ランド円8円)におけるレバレッジ:3倍
    ・当初証拠金額:160,000円



       ランド円トラリピ設定-1
       ランド円トラリピ設定-2


    一定の運用ルールを続けることができた時、どういう効果があるのかを知りたいです。
    1リピートが200円ですからどうなろうと大したことにはなりませんが、だからこそ続けられるはずなんですけどね。
    メンドクサイのは手動トラリピだという点で、買えた場合は自動的に+200円で売り注文が出ますが、売れた時は再度い普段注文が必要です。

    利点といえば、メールで約定通知が来るのでそれで為替の変化に気が付きます。
    だからといって特に何かをするわけではないのですが。


    最近は市場を全く見てないし投資成績の算出も3か月に1回に減らしてしまったので、10月末の約定の嵐にはびっくりしました。
    ドル円もすごく円安になっていて、いつの間にって感じですね。


    【FX手動トラリピ ランド円リピート回数】
    1月  4回リピート
    2月 10回リピート
    3月  9回リピート
    4月  2回リピート
    5月  3回リピート
    6月  1回リピート
    7月  1回リピート
    8月  3回リピート
    9月  2回リピート
    10月  14回リピート




    ■5月~7月のトラリピ
    5月~7月はあまり為替の動きがなかったようです。
    逆に言えばもみあっているとすれば、これから上に行くか下に行くかわかりませんが、相場の力が蓄積されているのかもしれません。

    ■4月のトラリピ
    4月は、上旬に決済売り約定が2回だけで、その分の買い戻しが下旬に2回あっただけでした。
    なんとも変化がなく力が貯まっている様子で、この力がどちらに放たれるのでしょうか。
    別にどっちでもいいですけど。

    ■3月のトラリピ
    3月は、上旬と下旬に集中的にリピートしていました。
    ランド円10円に向かうのかな。

    ■2月のトラリピ
    2月は、1月の円高の反動で円安に傾き約定数が増えたような感じでした。
    おかげで含み損も随分と減りました。

    ■1月のトラリピ
    2014年1月はNISAのスタートでしたが、為替の急落もあり散々なスタートみたいですね。
    まだ私はNISA口座を開設してないので、そろそろどこにするか考えようと思います。

    1月に入って新興国通貨危機って感じでトルコリラが大暴落?したのをきっかけにロシアルーブルや南アフリカランドも対ドルで金融危機以来の水準に下落しましたよね。
    あの日は、約定メールが2ケタ(ランド円だけではない)来ましたよ。
    下がるときは一気にですから約定数がやたら多いときは為替が急落したことが想像できます。

    翌日、トルコや南アフリカで緊急に政策金利を大幅に上げてきたのを受けて、また約定メールがくるという感じです。
    なんかみんな右往左往だなみたいな感覚になりますね。1月の始めはほとんど変動はなく約定メールがきませんでした。
    200円と言っても2%の変動ですから普段からそうあるわけではないです。
    でも1月後半の新興国通貨危機は一気に約定しました。
    あの程度のことで通貨危機と言っていいのかは疑問のところもあるのですが、新興国の当局が通貨防衛に動いたことを考えれば、新興国通貨の先行きは暗そうです。

    そのくらいの急落は未経験ではないしそれが続くという経験もあるので、あの程度という表現にしました。
    ちなみに豪ドル円(1000通貨単位買い1%変動トラリピ)の方は、5回約定していました。
     


      
      
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  • テーマ : **暮らしを楽しむ**
    ジャンル : ライフ

    FXで適正なレバレッジの検討にこだわるのは危険かもしれない

      
        
    2007年6月16日のエントリー「(FXの)口座封印か?」を振り返ってみます。
    我ながらおはずかしいのですが、「FXの適正レバレッジ」という議論そのものが危ないかもしれないとさえ思いました。

    適正レバレッジについてのコメントで、「通常は3倍から6倍くらいで安眠できるレバレッジ」という感じですね。
    私の感覚と同じで、びっくりしました。
    というより、そのあたりでないと、長く利益を積み重ねることができないってことかな



    リーマンショック以前は、FXのブームもあり適正レバレッジについての意見が飛び交っていました。
    私のブログでも頻繁に意見交換をしたものです。
    題材はいろいろとしても投資ブログでは比較的多くみられる意見交換という行為は、今は控えるようにしています。

    なぜかというと「特に意味がないから」ということになります。

    意味がないと言ってしまうと語弊がありますので補足すると、このブログで議論しても個人のスタンス同士のぶつかり合いになることが多いからです。
    そこで議論して答えが出てまとめたとしても、それが本当の答えになることがあるのかなという風に思います。
    同じスタンスの人同士の意見がまとまることはありますが、だからといって個人投資家全員の共通認識になるわけではありません。
    個人投資家全員の共通認識になるような話はもともと議論になる事柄ではないわけですし。

    実際、ブログ上で展開される議論は見ている分には面白いですし、とても勉強になります。
    でもブログ管理人としては別に議論したいわけではなく、議論に巻き込まれることが多いです。

    ブログ上の議論はともかく、当時のこのエントリーはいただいたコメントをまとめて「通常は3倍から6倍くらいで安眠できるレバレッジ」という答え?を書いて何の意味があったかを振り返ると何もなかったと感じます。
    実際その後のリーマンショックで安眠できなかったです。



    資金40万円で2006年12月に再開したFXですが、最初はドル円1口をHOLDし、あと1口を中期的に売り買いする計画で、初期費用40万円って決めてたことを思い出しました。
    通常レバを3倍、ピーク時レバを6倍ってことでした。
    スワップで考えると、155円×365日×2口=約11万円くらいを期待してました。

    世界同時株安での変動の経験、ランド円、ドルスイス、ドルカナダ、ユーロ円を経験したこと、タイミングの取り方などFXに慣れてきた分、気を引き締めないとと思って、勉強とシュミレーションをして何もしなくても20万円手前まで確定利益(含み益、含み損は含みません)が積み重なってしまうことに気がつきました。
    いた。
    途中の利益確定もしたけど、含み益の状態で持っているので安心していたけど、今後もらえるスワップを考えると、そうなってしまいます。さらに、現在のポジを維持すると、金利状態が変わらない場合、来年はスワップゲットが20万円を超えてくることにも気がつきました。



    意味が伝わらないと思いますが、当時はスワップにかなり期待していました。
    当時のランド円のポジションが手が付けられないままにいまだに残っていることを考えると、スワップがもらえるよりも、通貨の変動の方がはるかに大きいインパクトがあるということです。
    スワップがもらえるということは、それだけ将来通貨が下がることは一応理解していましたが、通貨が大きく変動することが理解できていませんでした。


    これは、「FXで適正なレバレッジを検討」したことで安心したことが招いたことだと思います。






    このエントリーは、2007年6月16日にUPしたものを修正・加筆しています。
      
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  • テーマ : 投資日記
    ジャンル : 株式・投資・マネー

    FXトラリピ(トラップリピートイフダン)で大損する理由と楽しみ方

     
    トラップリピートイフダン(トラリピ)は、自動でお手軽に収益を上げることができるというイメージがありますが、一方でコツコツ小刻みに稼いでいたのに一瞬で大損という話もよく聞きます。
    そもそもFX自体が「投機」という方が多く私もそう思いますし、スワップが貰えることをメリットとしてあげる人も多いですがこれはその時点でそれに相当する分が長期的に通貨が下落することが見込まれているからなので、メリットとまで言ってよいのかは難しいところです。

    ここでは、トラップリピートイフダンで大損に至る場合を考えてみます。


    そもそもトラップリピートイフダンというのは、「マネースクウェア・ジャパン」の独自の取引システムとなっています。

    【トラップリピートイフダンとは マネースクウェア・ジャパンのHPより】

    1.イフダン注文(IFD)
     新規注文と決済注文をセットで発注する注文方法
    2.リピートイフダン注文(RIFD)
     イフダン注文を繰り返し発注する注文
    3.トラップリピートイフダン注文
     リピートイフダン注文(RIFD)を等間隔に複数仕掛ける注文(トラリピ)



    トラリピの基本となるイフダン注文は、ほとんどのFX会社でも可能な注文で、「もし〇〇円で買えたら(新規注文)、その後××円で売って(決済注文)欲しい」という意味で、「9円で買えたと同時に9円20銭で売る注文を出す」という注文方法です。

    リピートイフダン注文というのは、文字どおり「イフダン注文」をなんども「リピート」する注文になります。

    そしてトラップリピートイフダン注文とは、下記のエントリーにUPしている表のように「ある値幅内にリピートイフダン注文を罠(トラップ)のように等間隔に複数本仕掛けることをいいます。

    (関係するエントリー)FXランド円でトラリピ検証する(戦略、設定、大損する危険性)「繰り返し」という意味です。





    <トラリピは一方的な相場に極端に弱い>


    マネースクエアジャパンのホームページの画像がわかりやすいので使わせていただきます。

    トラリピー1

    上の画像では、第1波で5つの買い約定と同時に一定幅上で売り注文が出され、すべてが売り約定しています。
    第2波で4つの買い約定したものが再びすべてが売りさばけて、第3波で3つの約定のうち1つが売りさばけて、そのさばけたものと同じ注文で再び買い約定したということになります。

    このようなチャートの波形はトラリピが一番効率よく回転する様を描いています。
    つまりトラリピは、仕掛けたレンジ内でできるだけ短期間にどんどん変動してくれると効果が高まります。
    それがいちいち注文しなくても最初に設定しておくだけで可能となるのがすごいところです。

    しかし、いつも市場はこちらの注文通りの動きをしてくてるわけではありません。
    普通に考えればトラリピは、暴落とか暴騰といった一方的な相場では、ほとんど機能しません。
    買いトラリピの場合を考えてみますと、トラリピが必ず含み損を抱える戦略である以上、一方的な暴落が続けば一気に含み損が膨らみ、リピートはほとんどなくなります。

    為替の変動は、短期間のチャートを見れば細かく上下することが多い印象をもちますが、長期のチャートを見ればかなりダイナミックに大きく動いているという印象を持ちます。
    上の画像も短期のチャートでは見かけるパターンで、実際には何かの悪材料で暴落して、何事もなかったかのように元に戻るといった細かい暴落と暴騰の繰り返しという感覚になります。

    しかしひとたび暴落が連鎖し始めると何年ももとのレンジにもどってくることはないということも頻繁にはないにせよ必ず起こるといってよいほどありえることです。
    そうなれば何年後かに売り注文が約定したとしても、1つの注文に対して何年もかかって1回だけしかリピートしなかったという事態になります。

    トラリピは、仕掛けたレンジ内で細かい振幅する相場には爆発的な強みがありますが、一方向の一方的な相場に極端に弱い戦略でもあると言えると思うんです。





    <トラリピで大損するコツコツドカン>


    「コツコツドカン」という言葉があります。
    これはいわば9勝1負でも最後の1負けで大損に終わるケースのことを指しています。

    トラリピは、1つ1つの注文でドカンと稼ぐ戦略ではなく、細かい振動をひろうコツコツ稼ぐ戦略です。
    約定メールが来る度に、仕掛けの始まりと、利益の回収のどちらかが成立し、1つ1つの利益は少ないのが特徴です。
    利益幅が少ないほど回数も上がる可能性があるわけですが、利益幅100円で100回リピートより、利益幅200円で60回リピートの方が最終利益額は大きくなるので、細かく仕掛ければよいという単純なものではありません。
    最適な「利益幅×回数」というのは、その時の相場次第なのでなかなか難しいところがあります。

    細かく仕掛ければ仕掛けるほど、取引単位を大きくすればするほどたくさんの資金が必要になります。
    トラリピで細かい利益を何度もコツコツ積み重ねることで気持ちが大きくなることがあります。

    「トラリピで大損する」の多くは、慢心と更なる利益の追求のために仕掛けを大きくした時に、大暴落(もしくは大暴騰)という一方的な相場になるいわゆる「コツコツドカン」で退場するケースです。
    これは別にトラリピだけではなく、どのような投資でもありうることですよね。

    リスク許容度を超えた投資(投機)をしてしまい、一方的な相場に巻き込まれて退場する

    トラリピが一方的な相場に弱く、レバレッジをかけることができるために無理しがちになることから、大儲けする人がいる一方で大損する方もでてくるのが特徴ではないでしょうか。

    逆に言えば利益を上げ続ける人というのは、最悪な場合でも当初の戦略を維持できる人だと思います。
    そもそも当初の戦略に最悪の場合を想定していない人は、トラリピには向いていません。






    <トラリピの面白いところ>


    まず一番面白いと思うのは、「攻める通貨が取り返しがつかない状況になる前に、元本を回収できるかどうかの投機ゲーム」だという点です。
    これは私の独自の解釈なのですが、そもそもトラリピを楽しもうと思ったのはその点からです。

    トラリピにおける最悪の状況というのが、私がリーマンショックの時に暴落の度に毎日買い続けたのと同じ形であることで、既に経験済みだということから、最悪の状況の想定はある程度できると考えました。
    そうしたことが起こっても楽勝で耐えられるだけのリスクを取ることと引き換えに、元本を何年で回収できるのかをためしてみたいと思いました。
    ですので、全体の投資額から見ればトラリピに投じているのはほんの僅かです。


    次に面白いと思ったのは、「一定幅で一定量の仕掛けなので、為替がどうなればどうなるかがあらかじめ設計できる」点です。
    例えば、下記のような設計書をあらかじめ作って、為替次第で陥る状況があらかじめ想定できるのが面白いです。

    【FX手動トラリピ ランド円仕掛けの設定】
    ・設定レンジ ランド円8.00~12.00円(買いトラリピ)
    ・取引通貨量:1,000通貨
    ・仕掛け幅:0.05円毎
    ・利益確定幅:200円
    ・最大ポジション量:61,000
    ・最大含み損額:91,500円
    ・設定下限(ランド円8円)におけるレバレッジ:3倍
    ・当初証拠金額:160,000円



    これって、資産配分(アセットアロケーション)を考える時のリスク許容度の想定にも通じるものがあります。
    似たようなことやりますよね。


    最後に、「設計してしまえば、あとは何も考える必要がない」ことです。

    トラリピの特徴である、お手軽さというのはいちいち注文しなくていいだけではなく、市場の動きなど見なくても仕掛けが動くというお手軽さもあります。
    いちいち市場を見ながら次を予想したりする必要はありません。
    あらかじめ仕掛けた罠にかかるのを待ち成果が上がるのを待つだけで、待つといっても放っておくだけで手間がかかりません。
    約定メールで大きな為替の動きがわかりますので、いちいち為替ニュースを見ることもありません。






    <トラリピの理想形>


    トラリピが「攻める通貨が取り返しがつかない状況になる前に、元本を回収できるかどうかの投機ゲーム」という個人的な想いが原点と書きました。

    トラリピの楽しみは、10円から9円に下がり10円に戻った時に、いくらかの利益を得ているという点です。
    長期投資なら何も変わらないところですが、その振幅から利益を生もうとするのがトラリピです。
    逆に一方的な相場に弱いのがトラリピで、1点集中で大底で買い回復で売るという短期投資の理想形に比べると、トラリプで得られるのは1往復だけでショボすぎです。
    そもそも短期投資の理想形ができないからこそ、リバランス戦略やトラリピなど機械的な手法を取っているのです。

    トラリピの理想形というのは、狭いレンジで細かい振動を繰り返して約定しまくるというものだと思われますが、それは相場次第なので無理な話です。

    私が考えるトラリピの理想形とは、得られた利益分を引き出して別の仕掛けを施すことかなと思います。

    現在、「ランド円の買いトラリピ」と「豪ドル円の買いトラリピ」を試験的に行っていますが、そこから得られた利益を使って3つ目の仕掛けを作ることが楽しみです。
    3つ目、4つ目と仕掛ける資金がないわけではありませんが、トラリピは私にとってはゲームなので利益を口座から引き出すことが楽しみとしておきたいです。
     
      
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    ランド円でFXトラリピ運用成績検証~2013年初挑戦編

    2012年11月から試験的にランド円でトラリピ(買い)を試していて、2013年6月から自分なりの設定で運用をはじめています。
    どのような考え方でトラリピの設定をしたかについては、下記エントリーを読んでください。

    (関係するエントリー)FXランド円でトラリピ検証する(戦略、設定、大損する危険性)

    【FX手動トラリピ ランド円仕掛けの設定】
    ・設定レンジ ランド円8.00~12.00円(買いトラリピ)
    ・取引通貨量:1,000通貨
    ・仕掛け幅:0.05円毎
    ・利益確定幅:200円
    ・最大ポジション量:61,000
    ・最大含み損額:91,500円
    ・設定下限(ランド円8円)におけるレバレッジ:3倍
    ・当初証拠金額:160,000円



       ランド円トラリピ設定-1
       ランド円トラリピ設定-2


    とにかくこの設定で数年間続けてみます。
    一定の運用ルールを続けることができた時、どれほども効果があるのかを知りたいですし、その中でFXトラリピの危険性も見えてくるように思います。

    とはいえこの程度の小規模資金で1リピートが200円というのは、目を見張るほどの成果を期待することはできません。
    あくまで他の投資がメインですし。


    【FX手動トラリピ ランド円リピート回数】
    6月 21回リピート
    7月 11回リピート(累計32回)
    8月  6回リピート(累計38回)
    9月 12回リピート(累計50回)
    10月 5回リピート(累計55回)
    11月 9回リピート(累計64回)
    12月 4回リピート(累計68回)



    ランド円

    ■12月のトラリピ
    2013年は年初からドル円などほとんどのクロス円が円安となりましたが、2012年末のランド円10.27から10.02まで円高になったんですね。
    そんな中で12月は4回しかリピートしなかったわけですけど、6月からの7か月で68かいリピートしましたので、月平均約10回のリピートとなりました。

    トラリピは、円安にならなくても確定利益が得られる可能性があるのが面白いところですね。
    ただし仕掛けレンジを外すとダメダメですけど。

    ■11月のトラリピ
    11月は少し円安が進みましたので、決済売りもそこそこありました。
    決済の際に高値つかみしたポジションを売るようにして損出しを行いました。
    スワップや確定利益に損出し分をぶつけて口座内で年間損益をプラスマイナスゼロ近くにするためです。

    ■10月のトラリピ
    10月は買いも決済売りもあまり約定メールが来なかったという印象でした。
    あまり為替の変動がなかったようです。
    分かりやすいですね。

    ■9月のトラリピ
    9月は前半に12回リピートし、後半に9回買い戻しとなりました。
    9.54円から9.79円とほんの少しの円安でしたが、その割にしっかりリピートしています。
    要するに円安か円高かなどではなく、どれだけ振動したかなんですね。

    ■6月~8月のトラリピ
    運用3か月間のリピート回数は、累計で38回です。
    6月はリピート回数が多かったのに、8月は極端に少ないのは、ランド円が急落したためです。
    買い注文がたくさん刺さっていてポジションが増えるだけで、リピートがほとんどないという一方的な円高の流れであったということで、含み損が大きく増えてきています。
    まさに「トラリピは大量に含み損を抱え込まざるを得ない戦略」ですね。

    ここから一気にV字回復してすべてのポジションが決済されても、1ポジションあたり200円しか利益になりません。
    利幅を大きくすればそのような場合利益が増えますが、6月のようなリピート数にはならないわけで、そういうことでルール見直しを理由に右往左往すると結局何がなんだか分からなくなるんでしょうね。

     
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    FXランド円でトラリピ検証する(戦略、設定、大損する危険性)


    外貨投資については、外国債券、外貨MMFそしてFXの3種に投資しています。
    FXは投資ではなく投機という見方もあって、それはその通りだと思っています。
    FXへのウエイトは下げていく方針ではありますが、それなりに時間がかかることでもありますので、多少の運用はしていきたいと思っています。

    「FXは投機だからダメだ」とか「レバレッジをかける投資は危険だ」とかということで、避けて通るというのはある意味正しい選択だと思います。
    娘たちが自分で投資を始めるのはそれほど遠い未来ではないので、FXトラリピについても自分なりに数年くらいやってみて、どんなものなのか、どういう利点があるのか、どういう危険性があるのかを身をもって体験して検証しておくことで、娘たちの役にたててばと思っています。

    ちなみに、私はFXは投機だからダメだという考え方は持っておらず、それなりに付き合っていければいいなと思っている反面、レバレッジをかけるということの危険性、特に「資金効率」という言葉にいかにおどらされないかということを自分で考え体験していきたいと思っています。
    つまるところ、「欲望との付き合い方」ということになります。

    FXについてはどちらかと言えば痛い思いをしている方なので、特にFXなりトラリピなりを推奨するつもりは毛頭ありません。





    <FXトラリピを始めた経緯>


    2012年秋から2013年春にかけてのアベノミクス相場による円安を受けて、過去に買い進んだFXのロングポジションの決済を進めました。
    長らく含み損を抱えていたポジションが含み益を得たことでポジションを減らすことにしたんです。
    お恥ずかしい話ながらいわゆる「やれやれ売り」ということです。

    ランド円については、まだ高値のロングポジションが残っていますが、11.2円までの決済が出来たため、ポジションが随分と軽くなり、一部は新興国外国株式にシフトしました。
    2012年11月から試験的に試していたトラリピ(トラップリピートイフダン)を、2013年6月から自分なりにこれだと思う設定して始めてみました。

    市場を見ながら自分の判断で買い下がるのではなく、当初の戦略(設定)に従い買い下がって決済するという方式の方が、いちいち市場をチェックする必要がなく、毎日のメールチェックのついでに約定メールを見るだけで、投資にかける時間が少なくて済むというのがいいなと思います。
    ランド円は、1000通貨で1万円程度なので気軽にやれます。

    私は市場の動きを読むことはできませんが、株にせよ為替にせよ周期的に大なり小なりの上げ下げをするというのは確かだと思います。
    トラリピはその上げ下げ=振幅をターゲットに仕掛けを行うということで、例えば9.65円で買って9.85円で売るという注文(イフダン注文)という罠(トラップ)をしかけて、繰り返す(リピート)ので「トラップリピートイフダン(トラリピ)」ということです。

    ターゲットは「振幅」であり、「長期的上昇」ねらいとは全く違った戦略です。
    一見よさげな戦略ではありますが、試行錯誤していく中で、長期投資と比較して別に有利であるというわけではありませんし、危険な部分もあることが分かってきました。




    <トラリピの危険な要素>


    罠を仕掛ける範囲をどうするかが、トラリピの大きな戦略の1つになります。
    ランド円の10年チャートを見て、どの範囲で仕掛けるかを考えてみました。

    ランド円チャート10年

    おはずかしい話ですが、未だにランド円16円台のロングポジションが残っています。
    そうした円安圏でポジションを取ると、レンジが下振れした場合は完全に取り残されて、強烈な含み損を抱え込んでしまいます。
    リーマンショックでランド円は7円台まで下がったわけですが、その後12円台まで回復した時期もありました。
    現在は、9円~12円あたりのボックス圏に入っていますが、10年チャートを見る中では決して高値レンジではないので、この範囲の仕掛けはいずれ決済できる見込みがあると考えてみます。

    逆に、ランド円12円以上の仕掛けは、含み損を大量に抱え長期間取り残されることにつながりやすいです。
    16円台の仕掛けになると、もはや永遠に含み損かもしれませんよね。

    トラリピは細かく利益を重ねるという意味で気持ちのいい戦略ではありますが、レンジが下振れすると大量のポジションと含み損を抱え込む危険もはらんでいます。
    ポジションを大量に増やすことが必ずしも悪いというわけではありませんが、レバレッジがかかり過ぎて資金不足になったり、リスク許容度オーバーで下値を追い掛けられないという痛すぎる戦略ミスも生じやすくなります。

    このように「トラリピは大量に含み損を抱え込まざるを得ない戦略」でもあるのです。





    <仕掛けの設定を考える>


    ■設定レンジ ランド円8.00~12.00円(買いトラリピ)

    ランド円の10年チャートから、ランド円が12円以上の仕掛けはさけようと考えました。
    振幅を狙うためすべてのレンジで仕掛ける方が、リピート回数は増えて儲けを重ねる可能性が高まるかもしれませんが、そのためには多くの資金が必要になりますし、「トラリピは大量に含み損を抱え込まざるを得ない戦略」であるため、含み損も膨大になります。

    12円以上のレンジになれば、トラリピを中止します。
    でも、ここが欲望との戦いの肝で、もうちょっとという気持ちに勝てるかどうかは心配です。
    下限はとりあえず8円に決めました。
    8円未満については、全く別の視点で円高という投機チャンスとして、トラリピ資金の1けた上くらいの新規資金を投入する好機到来といえましょう。

    ■取引通貨量:1,000通貨

    最少取引単位で仕掛けの本数を増やします。

    ■仕掛け幅:0.05円毎

    仕掛けの幅は細かいほどリピート回数が増えますが、資金もたくさん必要になります。
    試験的にやっていた時は0.025円毎にしていて、メールがたくさん来すぎて、正直うざくなってしまったので、0.05円毎にしました。

    ■利益確定幅:200円

    2012年11月から2013年5月までは、100円幅と150円幅を併用していました。
    利益確定幅を細かくすれば細かい幅をとらえてリピートの回数は増えますが、そこそこの幅でも利幅が少なくなりますので、一長一短があります。
    バックテストを行って、一番効率のよい利幅を探るのが合理的考えというものですが、手動トラリピなので利益確定すると再度イフダン注文を入れなければならず、正直面倒なので200円にしました。
    2%程度の変動で1リピートという設定です。


    この表は、FXトラリピの設計図のようなものです。
    これを作成しておくことで、為替レートがいくらになればどれだけのポジション量になるかその時のだいたいのレバレッジや含み損が想定できます。

        ランド円トラリピ設定-1
        ランド円トラリピ設定-2


    ■最大ポジション量:61,000通貨
    ■最大含み損額:91,500円

    ランド円8円の買い注文まで既に出してあります。
    仮にこれが約定すれば、総ポジションは61,000通貨になり、そのいずれもが含み損を抱え、その合計額が91,500円になります。
    上記の設定を行えば、これは事前に把握できます。





    <FXトラリピのレバレッジ管理>


    ■設定下限におけるレバレッジ:3倍
    ■当初証拠金額:160,000円

    設定下限値であるランド円8円の時点のレバレッジを3倍と設定すれば、必要証拠金は逆算でき160,000円が必要となります。

    レバレッジを高めれば資金効率はあがりますが、ロスカットの危険性が高まります。
    どのくらいのレバレッジなら安全かという議論はありますが、過去に実際にあったランド円の瞬間的大暴落のようなことがあると思えば、どんなレバレッジでも安心はできません。

    例えばレバレッジ3倍を基準と決めたとして、それはどの時点でのことを指しているのかで状況が全然異なります。
    最初にポジションを取った時にレバレッジ3倍に設定しても、どんどん円高になれば加速度的にレバレッジが高くなっていきます。
    1日後にはレバレッジ4倍、1週間後にはレバレッジ6倍になって、あわてて証拠金を追加するはめになるかもしれません。

    「レバレッジを管理する」といっても、一言では語れません。
    資金効率の追及、言い換えれば効率の良いレバレッジの追及を捨て、ある程度で良しです。





    <スワップ分はおまけ>


    現在、FXトラリピ(買い)では、円が低金利状態にあるため、ほとんどのクロス円でプラスのスワップになっています。
    スワップは、プラス要素といえそうですが、あくまでおまけです。
    FXトラリピ(買い)では、振幅を狙う戦略であり、スワップを獲得することが主眼ではありません。

    ランド円は他のクロス円に比べ多めのスワップが付きますが、ランドが円に比べて金利が高いためその金利差から取引会社の取り分を引いた分相当がスワップとしてもらえます。
    一般には金利が高い通貨は将来的には下落すると言われており、現時点でその分を埋め合わせるのがスワップである以上、スワップが多いから有利な通貨であるというわけではありません。
    結局のところ、ランド円はもらえるスワップに見合うだけ円高になると予測されているといえます。

    ただFXトラリピは、そのような長期を見ているのではなく、短期の振動を狙っているのであって、スワップがプラスであることは心理的には安心感を持てるので、ランド円は取り組みやすいと感じます。
    それが例え、錯覚の安心感であったとしても。





    <損切はしない>


    FXトラリピをやる上で大切なことは「損切しない」ことだと考えています。

    FXトラリピで設定範囲を下振れしたので損切し仕掛け直すという戦略の方もおられるようですが、そもそも含み損を抱える戦略であるので、損切せず決済までとにかく待つという方が合っていると思います。
    損切りしなければいけないような円安水準でしかけるのを避ける戦略である以上、損切りはそもそも想定していません。

    スワップはおまけではありますが、とりあえず見た目には証拠金が増えていく要素でありますので、それを楽しみに含み損ととことんおつきあいすることにします。
     
     
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