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  • 日経平均株価の長期20年チャート(ブラックマンデー、リーマンショック時の日経平均)

     
    日経平均株価の超長期チャートを探してみました。


    ■130年の日経平均株価の超長期チャート

    まずは、130年の日経平均株価の超長期チャートですが、「130年間の超長期株価チャートから分かること | The Capital Tribune Japan 」にありました。
    なお、このチャートは日経平均株価を基準に、日経平均株価が存在していなかった戦前期について複数の株価指数を組み合わせて連続性を持たせ、これを対数表記したものなんだそうです。

    日経平均株価チャートー1

    過去130年間における日本株の平均パフォーマンスは約6.7%と極めて良好だ。しかし、超長期チャートを眺めてみると、明治以降現在まで、戦争、恐慌、インフレ、資源危機、バブル、長期不況、災害など、株式市場に極めて大きなインパクトを与える出来事が、20年に1回程度の頻度で絶え間なく起こっていることがわかる。


    数年くらいのスパンで見ると日経平均株価は大きく上がったり下がったりしているんですね。
    対数表記なのでちょっとわかりにくいですね。



    ■20年の日経平均株価の超長期チャート

    この20年間の日経平均株価の長期チャートを見てみます。

    日経平均株価チャートー3

    □ブラックマンデー(1987年10月19日)
    ブラックマンデーとは、1987年10月19日に起こった史上最大規模の世界的株価大暴落のことで、ニューヨーク株式市場の暴落を発端に世界同時株安となりました。
    ブラックマンデーは別名暗黒の月曜日(あんこくのげつようび)ともいわれています。
    1987年10月20日には、日経平均株価が前日比で3837円安(-14.9%)という大きな下げを記録た歴史的大暴落です。

    □日経平均株価の史上最高値
    日経平均株価は、1989年12月29日の年内最終取引日に、史上最高値3万8957円44銭をつけました。
    ここがバブル経済は頂点ということになります。
    当時、私は高校生だったので特に実感はないのですが、この時を知る上の世代の方たちは、今をどう感じているのでしょうか。
    今ではとても信じられない水準ですが、みんなが踊り狂えばそこまで行くんだという象徴ですね。

    □ロングタームキャピタルマネジメント(通称:LTCM)の破綻(1998年9月18日頃)
    LTCMは、当時金融工学の代名詞と言われ、金融工学を駆使したトレーディングシステムで投資を行う投資会社で、統計学的な最適解であるシンプレックス法をもちいたトレーディングシステムを駆使していました。
    ノーベル経済学賞を受けた経済学者マイロン・ショールズとロバート・マートンが参加していたことから「ドリームチームの運用」と呼ばれていました。
    結局、ハイレベルなレバレッジをかけていたことが原因で取り返しがつかないことになり破綻したみたいです。

    儲かって仕方がないと己の実力と過信した人が、資金効率をあげるために大きなレバレッジにのめり込み、本当に一瞬で崩壊するという典型であり、我々がもっとも気を付けなければいけないことの教訓になっています。
    「あんたも、気をつけなはれや」

    □ライブドア・ショック(2006年1月17日)
    ライブドアショックは私のとってままさに悪夢でした。
    2006年1月16日に、東京地検特捜部が証券取引法違反容疑でライブドア本社などに強制捜査を行うテレビ報道を私も背筋を凍らせながら見てました。
    明日から地獄が始まるとの予想通り、翌日の1月17日からライブドア株はストップ安の連続となり上場廃止に至りましたが、この時始まった「株式市場の暴落」がライブドアショックです。
    でも、ライブドアショックって日経平均株価的には蚊に刺された程度だったんですね。
    新興市場は文字通り地獄でしたけどね。
    私がETF(インデックス)に投資するきっかけになった出来事でした。

    □リーマン・ショック(2008年9月15日)
    リーマンショックとは、2008年9月15日に、アメリカ合衆国の投資銀行であるリーマン・ブラザーズが破綻したことが引き金で世界同時株安が起こり、世界的的金融危機につながったきっかけになった出来事でした。
    その後の、リーマン不況は様々な影を落とし、私のポートフォーリオもズタズタになりました。
    今思えば、リスク管理や投資との付き合い方を嫌でも正面から見つめなおす機会になったいろいろ学ぶきっかけになった貴重な経験でした。

    この日経平均株価の20年チャートを眺めながら、この20年間いろんなことがあったんだなとなつかしさがこみ上げてきました。
     
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    東証マザーズ指数チャート10年(暴落の記録、ライブドアショック)

     
    投資を始めてから約9年経つと株価や株価指数のチャートはあまり見なくなります。
    正確に言うと見るんですが、じっくり見ないと言うべきですね。
    ちらっと目を通すという言い方が一番ましかな。
    だからあまり印象に残らないというか、かなり大暴落してても「ああそうなんだ」くらいで頭の中に残らないんですね。

    でも時々チャートが気になることがあります。
    今回のふとしたことから新興市場のチャートはどうなったのか気になって、東証マザーズ指数の長期のチャートを探しました。
    10年チャートがなかなか見つからなかったのですが、コメントでご紹介いただきました。

    そうそう、なぜ東証マザーズなのかといえば、やはり私がライブドア株を紙くずにしたからです。
    恥ずかしい話ですが、あんときの衝撃は今でも忘れません。




    <東証マザーズ指数10年チャート>


    東証マザーズ指数の長期のチャート(月足)です。

    iPadやiPhoneでも見える株価チャート | GCオプティキャスト[ゴールデン・チャート社]

    マザーズ指数ー1

    【マザーズ - Wikipediaより】
    市場全体の時価総額を示す指標として、マザーズでは株価指数として東証マザーズ指数が、2003年9月16日より算出されている。

    マザーズ指数の算出は東証1部におけるTOPIXと同様であり、普通株式全銘柄を構成銘柄として時価総額加重平均型株価指数の形で行われている。数値は2006年1月16日にピークの2800.68ポイントをつけたものの、その後はライブドアショックを機に下降線をたどり、2008年10月10日には269.41ポイントと、一時はピークの10分の1以下の水準にまで落ち込んだ。株価指数が3年弱で10分の1以下に下落するという騰落率は、先進国の市場においては異例のことである。この要因として、マザーズにおいて圧倒的な取引額・時価総額を誇り、2000年代半ばのマザーズのブームの牽引役であったライブドアがライブドア事件を起こし株価を暴落させた挙句に、2006年4月に上場廃止に至ったことや、ライブドア事件を機に投資家や市場関係者の間でマザーズ全体に対する根強い不信感が広がったことなどが挙げられる。その後の2012年現在も概ね300ポイント台で終始しているのが実情である。



    ■2006年1月16日 2800.68ポイント(ピーク)
      ↓
    ライブドアショック
      ↓
    ■2008年10月10日 269.41ポイント

    ライブドア株を紙くずにした時に、すべての株を損切りしました。
    東証1部株も新興市場株も全部切って、インデックス(ETF)に切り替えました。

    上場廃止になりそうとなるとストップ安に張り付いて売ることができないんです。
    それでもマネーゲームができると見た方の買いが少し入るので、ストップ安比例配分というやつで何株かは売れます。
    毎日、売り注文を出すという情けない記憶がおぼろげながらよみがえってきます。

    でも、本当の地獄ってそんなんじゃないだなということが分かったのが、2008年頃です。
    「2008年10月10日に269.41ポイント」なんて記憶にはありませんが、指数が10分の1になったんですよ。
    株価が10分の1もすごいけど指数が10分の1というのは、ほぼすべての新興市場株が10分の1ということです。
    それとともにバリュー投資という言葉が消えていきました。




    <東証マザーズ指数5年チャート>

    東証マザーズ指数10年-3

    そんな東証マザーズ指数ですが、5年チャートを見ると印象ががらっと変わります。
    「元気一発!」って感じですね。
    5年チャートと10年チャートで随分印象が違います。

    景気のサイクルが7年~10年だと考えているので、10年チャートを見るようにしています。
    自分の投資の歴史を思い出しながら。 
     
     
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    東証REIT指数の長期チャート

     

    「東証REIT指数」とは、東証市場に上場する不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。
    日本のREIT市場を代表する投資収益指数でベンチマークとして利用されています。





    <2013年3月時点東証REIT指数長期チャート>

    東証リート指数(設定来)トレンドライン リアルタイムチャート
    東証リート指数チャート-1

    GCV(ゴールデンチャート・ベクトル)とは、ゴールデンチャート独自のモメンタム(勢い)指標であり、概念的には「GCV」は株価の上昇(下落)の勢い、いわば株価のスピードを計るためのモメンタム指標で、イメージとしては「株価の加速度」いう感じです。
    ※GCVの目安:+15%でそろそろ警戒、+30%で要警戒・利食い近い

    東証REIT指数 チャート(5年) advfn.com
    東証リート指数チャート-2


    2013年3月末の投資成績を算出する際に、何年ぶりかで東証REIT指数長期チャートを見ました。
    春山昇華さんのブログエントリーを見かけて確認したというわけです。

    REITへの投資は、リーマンショック時に中途半端に買い下がったものがありましたが、一時期相当残念な含み損を抱え込んでいましたが、5年前と既に同じ水準になっているなんてビックリしました。
    あっ、売るんだったらJリートからだなと思えるほどの過熱ぶりですね。

    「Jリート→株式」の方向性になりますが、リバランスレベルの売却か、タクティカルアセットアロケーションとしてそれなりに売却するかでいえば、後者を選択します。
      
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